详细阐述Kalman滤波模型

本文我们将详细阐述Kalman滤波模型。作为最为经典的一个滤波模型，它在量化投资的金融经济数据处理中有重要的作用。

一、一个引例

假设台上放着一枚硬币，我们想知道这枚硬币的直径x大小到底等于多少。而众所周知，每个人的测量都有或多或少的误差。于是我们取k个人测量的平均值作为我们对硬币直径x的估计，便有